اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و Stata (مقدماتی و پیشرفته)

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

(نوزدهمین دوره / حضوری)

تاریخ دوره: از ۲۸ دی ۱۴۰۱ مدت دوره: ۴۲ ساعت / شنبه و چهارشنبه / ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.
توجه: همراه داشتن لپ‌تاپ برای این دوره توصیه می‌گردد.

 

توضیحات

مقدمه

بررسی رابطه تابعی بین متغیرهای مختلف و برآورد توابع مختلف در مطالعات انجام شده در حوزه‌های مختلف بخصوص در بررسی‌های اقتصادی و مالی، نقش موثری ایفا می‌کند. در مدلسازی‌های مالی و اقتصادی قالباً به برآورد رگرسیونی توابع و تخمین پارامترهای مربوط به آنها و انجام فرآیند پیش‌بینی نیاز است که برای این منظور استفاده از نرم‌افزارهای مختلف کمک شایانی به استفاده موثر و مطلوب از داده‌های آماری می‌نماید.

در این راستا یکی از بهترین و پر کاربردترین نرم‌افزارهای مورد استفاده برای برآورد رگرسیونی توابع مختلف و انجام آزمون‌های مختلف آماری برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده نرم‌افزار Eviews است. در این دوره شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با اصول اقتصادسنجی، خواهند آموخت چگونه با بهره‌گیری از داده‌های مالی و اقتصادی و با استفاده از نرم‌افزار Eviews، اقدام به اجرای انواع مختلف از مدل‌ها با هدف پیش‌بینی و سیاست‌گذاری نموده و در نهایت با بهره‌گیری از یافته‌های خود اقدام به پیش‌بینی گسترده‌ای از متغیرهای مالی و اقتصادی نظیر قیمت سهم، نرخ ارز، تورم، قیمت نفت و … نماید.

همچنین در این دوره مدل‌های خاص پنل‌دیتا (انواع مدل‌های پنل پویا و مدل‌های پنل لوجیت …) در نرم‌افزار STATA نیز بیان می‌شود و دانشجویان قادر خواهند بود در انتهای دوره هریک از مدل‌های مذکور را در هر دو نرم‌افزار Eviews و Stata اجرا کنند.

مخاطبان

تحلیلگران بازارهای مالی
مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری و تحلیل داده‌ها
دانشجویان رشته‌های مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی
کارشناسان بانک‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و …
کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های علوم اقتصادی، مالی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی

سرفصل‌ها

۱ – مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی و سنجی مالی

  • نظریه رگرسیون و معرفی روش حداقل مربعات در تخمین توابع (OLS)
  • اقتصادسنجی مالی و حوزه‌های کاربرد آن
  • ایجاد و مدیریت فایل، ورود داده، محاسبات مقدماتی و آمار پایه در Eviews
  • خواندن از فایل‌های اکسل و دستورهای Import و Export
  • برآورد رگراسیون‌ های ساده و چندگانه ، تفسیر نتایج و پیش‌بینی
  • تحلیل کامل خروجی نرم‌افزار در مدل OLS و بررسی معیارهای خوبی برازش و خوبی مدل
  • آزمون محدودیت بر روی ضرایب
  • آزمون متغیرهای حذف شده و اضافی
  • بررسی مشکل خودهمبستگی در مدل و رفع آن
  • بررسی مشکل واریانس ناهمسانی در مدل و رفع آن
  • آزمون ثبات ساختاری
  • بررسی رابطه علی معلولی بین متغیر‌ها و انجام آزمون علیت گرینجر
  • مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی در Eviews
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش اول

۲ – سری‌های زمانی تک متغیره غیرخطی در بازارهای مالی

  • مدل خود رگرسیو آستانه‌ای، دوخطی و انتقال هموار
  • مارتینگل‌ها، نوسان تصادفی، دینامیک غیرخطی و آشوب، و آزمون‌های روابط غیرخطی
  • تخمین مدل‌های غیرخطی در Eviews
  • آزمون‌های روابط غیرخطی

۳ – سری‌های زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی

  • معرفی و تعریف داده‌های سری زمانی و مدل‌های سری زمانی
  • سری‌های زمانی مدل‌های ARIMA، SARIMA و ARFIMA
  • تجزیه سری‌های زمانی عنصر غیرقابل مشاهده در سری‌های زمانی و استخراج سیگنال
  • مانایی، ریشه واحد و آزمون آن
  • انتخاب مدل مناسب ARMA) P,Q) و آزمون‌های تشخیص
  • مدل‌های بازگشت به میانگین، بازگشت به روند و گام تصادفی و کاربرد مالی: آزمون نسبت واریانس
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش دوم

۴ – تخمین سری‌های زمانی چند متغیره و پیش‌بینی در بازارهای مالی

  • مقدمه‌ای بر مدل‌های VARMA و VAR
  • هم‌انباشتگی، هم‌انباشتگی چندگانه و هم‌انباشتگی غیرخطی و هم‌انباشتگی آستانه‌ای
  • کاربرد هم‌انباشتگی در پیش‌بینی قیمت‌های نقد با استفاده از قراردادهای آتی کاربرد هم‌انباشتگی در تحلیل پرتفو، هم‌انباشتگی آستانه‌ای و آربیتراژ، حباب و هم‌انباشتگی
  • پیش‌بینی سری‌های زمانی چند منظوره
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم

۵ – تخمین مدل‌های تک‌عاملی و چند عاملی

  • تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عاملی
  • تخمین مدل قیمت‌ گذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM)
  • تحلیل عاملی در Eviews
  • تخمین دومرحله‌ای و تک‌مرحله‌ای (مبتنی بر تحلیل عاملی)

۶ – مدل‌های نوسان شرطی و مدل‌سازی ریسک

  • مقدمه‌ای بر نوسان و ناهمسانی واریانس شرطی (مدل‌های ARCH، GARCH)
  • تخمین مدل‌های نوسان شرطی با استفاده از Eviews
  • محاسبات مربوط به ارزش در معرض ریسک VaR
  • روش‌های ناپارامتری به‌دست آوردن توابع چگالی بازده و VaR
  • مدل‌های نوسان شرطی چندمنظوره و روابط بین بازارهای مالی
  • تخمین مدل‌های نوسان شرطی چندمتغیره

۷ – اقتصادسنجی داده‌های پنل (Panel Data)

  • آشنایی با نحوه ورود داده‌های پنل در نرم‌افزار Eviews
  • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم‌افزار Eviews
  • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم‌افزار Eviews
  • آزمون‌های F لیمرو و هاسمن در نرم‌افزار Eviews
  • تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel) در نرم‌افزار Eviews
  • آزمون ریشه واحد در داده‌های پنل (Panel Unit Root) در نرم‌افزار Eviews

۸ – اقتصادسنجی داده‌های پنل (Panel Data) در Stata

  • آشنایی با نحوه ورود داده‌های پنل در نرم‌افزار Stata
  • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم‌افزار Stata
  • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم‌افزار Stata
  • آزمون‌های F لیمرو هاسمن در نرم‌افزار Stata
  • تخمین الگوهای پنل لوچیت و پنل پروبیت در Stata
مدرس: مهدی بزرگی

کارشناس‌ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
مدرس دوره‌های اقتصادسنجی گروه مالی شریف

دانلود بروشور دوره

نرم افزار Eviews | گروه مالی شریف | اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و Stata
نرم افزار Eviews | گروه مالی شریف | اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و Stata

پرسش و پاسخ

نظرسنجی دوره قبل

  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • عالی
نیاز به مشاوره دارید؟
به اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند؛
تماس بگیرید ۸۸۳۹۵۸۷۴-۰۲۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و Stata (مقدماتی و پیشرفته)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست