سنجش و مدیریت ریسک عملیاتی

مقدمه‌ای بر ریسک و پیش‌نیازهای دوره

• • تعریف ریسک، انواع ریسک و فرآیند مدیریت ریسک
  • آشنایی با برخی مفاهیم آماری مورد نیاز
    • مفهوم تابع چگالی احتمال، تابع احتمال تجمعی، تابع احتمال تجمعی معکوس، تخمین احتمال و … .
    • آشنایی با توزیع نرمال، توزیع پوآسن، توزیع لاگ نرمال، دیگر توزیع‌های پرکاربرد در مدل‌سازی فراوانی و زیان شدید
    • روش‌های انتخاب مناسب‌ترین توزیع
    • فرآیند شبیه‌سازی مونت کارلو
    • مفهوم ارزش در معرض ریسک (VaR) و نحوه برآورد آن به روش پارامتریک و ناپارامتریک
  • آشنایی با برخی توابع پرکاربرد اکسل در ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی و تاب‌آوری (Resilience)

• • تعریف و تعیین محدوده ریسک عملیاتی
  • طبقه‌بندی سه سطحی بازل و دو سطحی ORX از انواع ریسک عملیاتی
  • طبقه‌بندی بازل و ORX از منشاء ریسک عملیاتی
  • مشخصه‌های عمومی ریسک عملیاتی
  • مقدمه‌ای بر تاب‌آوری عملیاتی

چارچوب مدیریت و حکمرانی ریسک عملیاتی

• • جایگاه هیات‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
  • اصول سه لایه دفاعی و لایه 1.5 و چهار/ جریان اطلاعات بین لایه‌های دفاعی/ نقش رابطین ریسک و کاربران عادی
  • استانداردها و مقررات مرتبط با ریسک عملیاتی
  • سند اشتهای ریسک و حدود ریسک عملیاتی/ دستورالعمل‌های داخلی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی
  • فرهنگ ریسک عملیاتی

فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی

• • • شناسایی
      • بررسی رویکردهای شناسایی پائین به بالا (KRI، RCSA، Loss Data، Process mapping و …)
      • بررسی رویکردهای شناسایی بالا به پائین (تحلیل سناریو، ریسک‌های نوظهور و …)
      • تاکسونومی اطلاعات ریسک عملیاتی و فرآیند جمع‌آوری اطلاعات
      • داده‌های داخلی در مقابل داده‌های خارجی
    • ارزیابی و سنجش
      • بررسی ماتریس ریسک/ مفهوم ریسک ذاتی و ریسک پسماند
      • آشنایی با تابع توزیع زیان عملیاتی/ مفهوم ارزش در معرض ریسک
      • داشبورد ریسک عملیاتی و پایش حدود
    • مدیریت و کنترل ریسک عملیاتی
      • کاربرد استراتژی‌های مواجهه با ریسک: پذیرش / کاهش / انتقال / اجتناب
      • انواع کاهنده‌های ریسک عملیاتی
    • پایش و گزارش‌دهی ریسک عملیاتی
      • الزامات افشای عمومی ریسک عملیاتی
      • رویه بهینه برای گزارش داخلی ریسک عملیاتی
    • حوزه‌های مهم در معرض ریسک عملیاتی
    • رویکردهای رایج برای تخمین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی
      • رویکرد بانک مرکزی
      • رویکرد بازل II
        • شاخص پایه
        • شاخص استاندارد
        • رویکرد سنجش پیشرفته – رویکرد توزیع زیان
          • معرفی توزیع پواسن و مدل‌سازی فراوانی زیان
          • معرفی توزیع لاگ نرمال و مدل‌سازی شدت زیان
          • شبیه‌سازی فراوانی و شدت زیان / ساخت تابع توزیع زیان ریسک عملیاتی
          • تخمین سرمایه مورد نیاز جهت پوشش ریسک عملیاتی
      • رویکرد استاندارد بازل III
        • بررسی مدل محاسباتی برآورد سرمایه مورد نیاز
        • مفهوم جزء زیان
    • ریسک فناوری اطلاعات
      • مروری بر استانداردهای حوزه ریسک فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات
      • مروری بر مراحل پیاده‌سازی فرآیند BCP
      • مروری بر مراحل پیاده‌سازی BIA
    • پیاده‌سازی یک چارچوب عملی برای تجمیع و تحلیل داده‌های ریسک عملیاتی
    • مرور مثال‌های کاربردی و انجام تحلیل و تخمین مبتنی بر داده‌های فرضی