سنجش و مدیریت ریسک نقدینگی

فصل ۱. چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی و مروری بر استانداردهای بین‌المللی

• مروری بر رخدادهای زیان بزرگ ناشی از ریسک نقدینگی
• مروری بر استانداردهای عمومی و تخصصی حوزه ریسک نقدینگی
• چارچوب و مولفه‌های اصلی در فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی
• حکمرانی ریسک نقدینگی – ارایه یک نمونه فرضی
• مروری بر منابع و مصارف نقدینگی و منشاء ایجاد ریسک نقدینگی در شرکت‌های مختلف – همراه با مثال کاربردی
• تعریف انواع زیر نوع ریسک نقدینگی و روش‌های اندازه‌گیری – همراه با مثال کاربردی
• شناسایی منابع ایجاد ریسک نقدینگی
• ماتریس ریسک و استراتژی‌های کلی مواجهه با ریسک نقدینگی

فصل ۲. مروی بر پیش‌نیاز مفاهیم آماری، توزیع احتمال و مدلسازی

• مروری بر مفاهیم آماری مورد نیاز؛ واریانس، کوواریانس، همبستگی، ماتریس واریانس و کوواریانس
• مروری بر مفهوم تابع چگالی احتمال (PDF)، تابع احتمال تجمعی (CDF) و معکوس تابع احتمال تجمعی
• مروری بر توزیع‌های احتمال پرکاربرد در مدیریت سنجش ریسک نقدینگی
• مروری بر آزمون‌های نیکویی برازش و انتخاب توزیع بهینه – پیاده‌سازی Q-Q Plot در محیط اکسل
• مروری بر مفهوم و نحوه محاسبه VaR و CVaR برای تک جریان یا گروهی از جریان نقد – پیاده‌سازی در محیط اکسل
• مروری بر مفهوم و نحوه انجام شبیه‌سازی مونت کارلو برای تک جریان نقد و جریان نقد گروهی – پیاده‌سازی در محیط اکسل
• تخمین و تفسیر رگرسیون – رویکرد OLS در مقابل رویکرد MLE – پیاده‌سازی مدل‌های پایه در محیط اکسل

فصل ۳. شاخص‌های نقدینگی، اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک نقدینگی

• مروری بر انواع شاخص‌های نقدینگی: سنجه‌های مبتنی بر شکاف، سنجه‌های مبتنی بر بافر نقدینگی، سنجه‌های مبتنی بر ساختار تامین مالی و …
• مدلسازی اختیارات رفتاری (Behavioral optionality): مدلسازی رفتار سپرده‌گذاران، پیش‌پرداخت وام، برداشت زودهنگام سپرده، استفاده از خطوط اعتباری و سایر اختیارات رفتاری
• مروری بر مفهوم و نحوه محاسبه CFaR، LaR و Liquidity-adjusted VaR – پیاده‌سازی در محیط اکسل
• مروری بر نحوه محاسبه نسبت‌های نظارتی LCR و NSFR
• مروری بر نحوه محاسبه شاخص‌های نقدینگی درون‌روزی (Intraday Liquidity Risk Indexes)
• مروری بر مفهوم و نحوه محاسبه FTP
• تعیین ترکیب بهینه پورتفوی با لحاظ قیود مرتبط با ریسک نقدینگی
• مرور اجمالی بر مدل‌های سری زمانی و پیش‌بینی پارامترهای مربوط به جریان نقد – پیاده‌سازی مدل‌های پایه در محیط اکسل

فصل ۴. مروری بر روش‌های کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی

• تنوع بخشی مالی و مدیریت تمرکز، مدیریت سررسید، مدیریت بافر نقدینگی، استراتژی‌های تامین مالی، مدیریت وثایق و …

فصل ۵. پایش و گزارش‌دهی ریسک نقدینگی

• داشبورد ریسک نقدینگی و حدود مقرر در سند اشتهای ریسک نقدینگی – ارایه یک نمونه فرضی حدود اشتهای ریسک نقدینگی
• مروری بر مراحل ساخت یک سیستم هشدار سریع نقدینگی (EWI)
• گزارش‌دهی ریسک نقدینگی

فصل ۶. آزمون بحران و تحلیل سناریو

• اصول کلی در آزمون بحران ریسک نقدینگی
• آشنایی با رویکردهای پیاده‌سازی آزمون بحران
• انواع سناریوها
• موارد موثر در توسعه مدل کمی داخلی آزمون بحران

فصل ۷. مروری بر مفهوم و مراحل تامین مالی اضطراری (CFP) و برنامه بازیابی نقدینگی (Liquidity Recovery)

فصل ۸. آشنایی با روندهای جدید و استانداردهای در حال شکل‌گیری در حوزه ریسک نقدینگی (آشنایی مقدماتی)

• آشنایی با مفهوم اثر پرداخت‌های آنی (Instant Payments) و مدیریت نقدینگی بلادرنگ (Real-Time Liquidity Management)
• آشنایی با توکن‌سازی دارایی‌ها و سپرده‌ها (Tokenized Assets & Deposits)
• پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و اثر آن بر رفتار سپرده‌گذاران
• مدیریت ریسک نقدینگی ناشی از شبکه‌های اجتماعی و هجوم دیجیتال سپرده‌گذاران
• آشنایی مقدماتی با کاربردهای مدل‌های یادگیری ماشین (ML) و هوش مصنوعی در ریسک نقدینگی: پیش‌بینی جریان نقد، هشدار زودهنگام و کشف الگوهای غیرعادی
• تحلیل شبکه‌ای (Network Analysis) برای سرایت ریسک نقدینگی
• تاب‌آوری عملیاتی و ارتباط آن با نقدینگی
• ملاحظات ریسک نقدینگی مرتبط با تغییرات اقلیمی (Climate-related Liquidity Risk)

فصل ۹. کارگاه عملی و کار با داده‌های فرضی