معاملات و استراتژی اختیار معامله

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

(دوره آنلاین)

تاریخ دوره: از ۱۲ دی ۱۴۰۱ مدت دوره: ۱۵ ساعت / روزهای زوج (۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

معاملات ابزار مشتقه یکی از روش‌های کسب سود از بازارهای مالی است. آپشن‌ها یا اختیارمعامله‌ها یکی از حرفه‌ای‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهای مالی در دنیا هستند، که امکانات متعددی را برای معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها فراهم می‌کنند.

آپشن‌ در واقع یک قرارداد است که به ما این امکان را می‌دهد تا تعداد معینی از یک سهم را در قیمت مشخصی و در زمان از پیش تعیین شده‌ای، بخریم یا بفروشیم. مثلا با داشتن آپشن سهم خودرو با نماد ضخود ۸۰۱۰، اختیار داریم تا ۱۰۰۰ سهم خودرو را در تاریخ چهارم آبان سال جاری، با قیمت هرسهم ۲۰۰۰ ریال، بخریم. ما پس از تحلیل سهم، اقدام به گرفتن موقعیت مناسب در آپشن آن سهم می‌کنیم.

معامله‌گرها از معاملات ابزار مشتقه به منظور کسب سود از تغییرات قیمت آن استفاده می‌کنند، چرا که در آپشن، تغییرات قیمت به صورت اهرمی بوده و همچنین امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ بسیار کمتر نسبت به سهام وجود دارد. برای مثال در صورتی که قیمت سهم خودرو در یک روز پنج درصد افزایش داشته باشد، قیمت آپشن‌های آن، بسته به عوامل مختلف، می‌تواند از حدود ۲۰% تا بیش از ۱۰۰%، بدون دامنه‌ی نوسان، صعود داشته باشد. سرمایه‌گذارها نیز از معاملات ابزار مشتقه به منظور مدیریت و پوشش ریسک در سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، تا خود را در برابر اتفاقاتی که به ضرر آن  است، بیمه کنند.

حرفه‌ای شدن در بازار معاملات ابزار مشتقه می‌تواند مزیت‌های زیادی را برای تریدر و سرمایه‌گذار ایجاد نماید که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:

  • می‌توانیم در هر شرایطی از بازار یعنی صعودی، نزولی، خنثی، کم‌نوسان و پرنوسان، با گرفتن استراتژی مناسب، سود به دست بیاوریم.
  • امکان کسب سود به صورت اهرمی، بدون دامنه‌ی نوسان و با مبالغ سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به سهام را داریم.
  • این امکان را داریم تا بخشی از سودمان در یک سرمایه‌گذاری را بیمه کنیم و یا حداکثر ضرر خود را مشخص کنیم.
  • در صورتی که به تحلیل خود مطمئن نباشیم، با گرفتن استراتژی مناسب، حتی با تحلیل غیردقیق و یا اشتباه هم، می‌توانیم سود به دست بیاوریم.

جالب است بدانیم که به دلیل همین امکانات و مزیت‌هایی که به آن اشاره شد، در آمریکا و در سال ۲۰۲۱، با متوسط ترید روزانه‌ی ۳۹ میلیون قرارداد، رکورد معاملات آپشن در تاریخ شکسته شد که نشان از محبوبیت روزافزون این ابزار در بین تریدرها و سرمایه‌گذارها دارد. در ایران نیز روند توسعه‌ی این بازار بسیار خوب بوده و رکوردهای جدیدی از نظر تعداد قراردادهای معامله شده، در حال ثبت شدن است.

لازم به ذکر است که این دوره ویژه‌ی بازار ایران است، اما مفاهیمی که تدریس می‌شوند کاملا در سایر بازارها مثل سهام خارجی و رمزارزها، قابل استفاده هستند.

مخاطبان دوره

فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های مدیریت و اقتصاد
مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه
دارندگان مدارک بین‌­المللی مالی و سرمایه‌گذاری از جمله سطح یک CFA
معامله‌گرانی که بیش از یک‌سال سابقه‌ فعالیت در بازارهای مالی را دارند
فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی سطوح مختلف رشته‌های مدیریت و اقتصاد
دارندگان مدارک بازار سرمایه

دستاوردهای دوره

در این دوره مفاهیم آپشن یا معاملات ابزار مشتقه از پایه تا حرفه‌ای آموزش داده می‌شود و با تاکید بر مدیریت سرمایه، استفاده از ابزار شبیه‌ساز موقعیت‌ها و بررسی روش‌های درست و غلط ترید، هدف این است تا افراد به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن و با ذهنیت درست وارد این بازار جذاب شوند. همچنین با تعیین سطح ریسک پذیری و هدفشان در بازار، به بهترین نحو از امکانات متعددی که آپشن‌ها در اختیارشان می‌گذارند، بهره ببرند.

شخصی که در بازار آپشن حرفه‌ای شود، با هرتحلیلی که از سهم داشته باشد، امکان اعمال یک استراتژی متناسب با آن تحلیل و کسب سود را خواهد داشت. در نتیجه، هرشرایطی از بازار، زمین بازی او خواهد بود و متناسب با تحلیل خود پاداش مناسب را دریافت خواهد کرد. برای مثال شخصی که به درستی پیش‌بینی منفی شدن سهمی را می‌کند، نمی‌تواند در بازار سهام از این تحلیل خود پاداش مناسبی به جز نقد کردن و ضررنکردن، دریافت کند، اما در بازار آپشن نه تنها جلوی ضرر را می‌گیرد، بلکه به راحتی امکان کسب سود از روند نزولی سهم را خواهد داشت.

مزیت‌های دوره

دسترسی به ابزار شبیه‌سازی ترید و استراتژی‌های مختلف به منظور انتخاب بهترین موقعیت

معاملات آپشن پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به معاملات سهام داشته و برای هر سهم، قراردادهای آپشن با نرخ‌های اعمال‌ و سررسیدهای متفاوت وجود دارد که این موضوع فرایند تنظیم کردن ترید و انتخاب بین این گزینه‌های متنوع را سخت می‌کند. به علاوه استراتژی‌های متنوعی وجود دارند و هر استراتژی خود در چندین حالت امکان اجرا دارد. این موضوع فرایند تصمیم‌گیری را بسیار زمان‌بر نموده و عملا ما امکان انتخاب بهترین استراتژی در لایو بازار را به سختی خواهیم داشت. حتی با فرض انتخاب بهترین استراتژی و بهترین حالت برای اجرای آن، ممکن است تا رسیدن به این تصمیم، با توجه به تغییر قیمت‌ها، فرصت از دست رفته باشد، در نتیجه آموزش تئوری ترید و استراتژی‌ها بدون ابزار کمکی ارزش چندانی برای دانشجویان نخواهد داشت.

در این دوره یک اکسل منحصر به فرد، ویژه‌ی بازار ایران، در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد که توسط مدرس طراحی شده و شبیه نرم‌افزار است. به کمک این اکسل شما می‌توانید در زمان باز بودن بازار، با توجه به قیمت‌های روی تابلو و تحلیلی که از قیمت سهم پایه دارید، در کمترین زمان تمام استراتژی‌ها و حالت‌های مختلف آن‌ها را شبیه‌سازی کرده، شرایط ریسک و بازده‌ی هرکدام را سنجیده و مناسب‌ترین را انتخاب نمایید. در ایران، در حال حاضر، سایت یا نرم افزاری برای این کار وجود ندارد. 

آموزش مدیریت سرمایه‌ی اصولی به منظور موفقیت پایدار در بازار آپشن

بازار معاملات ابزار مشتقه علیرغم جذابیت‌هایی که دارد، در شرایطی ‌می‌تواند پرریسک باشد. به همین دلیل آموزش آپشن بدون مدیریت سرمایه‌ی اصولی و تعیین سطح تحمل ریسک فرد، نمی‌تواند منجر به بازدهی پایدار برای دانشجویان شود.

در این دوره، همزمان با آموزش ترید و استراتژی‌ها، روش‌های مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری به صورت جامع آموزش داده می‌شود.

سرفصل‌های دوره معاملات ابزار مشتقه
  1. آموزش مفاهیم اختیار معامله
  2. اصطلاحات و فرآیندهای تسویه و اعمال
  • آپشن چیست؟
  • پارامترهای قرارداد آپشن
  • انواع قرارداد آپشن (اختیار خرید/ اختیار فروش)
  • منظور از ابزار مشتقه چیست؟ و چه مفهومی برای ما دارد؟
  • معرفی کاربردها و مزایای آپشن
  • بررسی تابلوی معاملات و نمادها
  • اصطلاحات رایج و نحوه‌ی گرفتن کد معاملاتی
  • معرفی طرفین قرارداد در اختیار خرید و اختیار فروش
  • بررسی سود/ زیان طرفین قرارداد در حالت‌های مختلف و نمودار سود/ زیان طرفین قرارداد
  • فرایند تسویه‌ی فیزیکی و نقدی در روز سررسید
  • معرفی وجه تضمین، نحوه‌ی محاسبه‌ و احتیاط‌های مربوط به آن
  • کارمزدهای معاملات و تسویه
  1. ارزشگذاری آپشن
  • تایم ولیو و اکسرسایز ولیو
  • بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت آپشن
  • ارزشگذاری آپشن براساس مدل بلک شولز
  • محاسبه‌ی نوسان‌پذیری
  • option moneyness
  1. ترید آپشن‌
  • بررسی روش‌های غلط و خطرناک ترید آپشن
  • روش مدیریت سرمایه‌‌ی مناسب
  • تشکیل پرتفولیو با آپشن، بالابردن احتمال موفقیت و سایر مزایای آن در صورت مدیریت سرمایه
  • نحوه‌ی انتخاب نرخ اعمال مناسب با توجه به تحلیل و سطح ریسک‌پذیری
  • انتخاب مناسب‌ترین موقعیت با توجه به شرایط بازار
  • نحوه‌ی پوزیشن‌گیری به منظور کسب سود حتی با تحلیل غلط
  • آموزش اکسل شبیه‌ساز ترید
  1. استراتژی‌های اختیارمعامله برای کسب سود در شرایط مختلف بازار

استراتژی‌های زیر با بررسی فلسفه‌ و دلیل اجرا، تدریس شده و در مورد هر استراتژی، بهترین حالت اجرای آن برای شرایط مختلف و با لحاظ سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر بررسی می‌شود. تمام استراتژی‌ها در اکسل شبیه‌ساز، پیاده‌سازی شده و نحوه‌ی مدیریت سرمایه‌ی آن آموزش داده خواهد شد.

  • کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سهم/ بیمه کردن سود/ فیکس کردن حداکثر ضرر
  • کسب سود از بازار صعودی با امکان محدود کردن ریسک
  • کسب سود از بازار نزولی با امکان محدود کردن ریسک
  • کسب سود از بازار پرنوسان و هیجانی، بدون توجه به جهت حرکت سهم
  • کسب سود از بازارهای خنثی و کم نوسان، بدون توجه به جهت حرکت سهم
  1. مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری
مدرس دوره
null

علیرضا حلاج‌باشی

Passed CFA Level II
مدرک اصول بازار سرمایه از سازمان بورس
کارشناسی ارشد MBA
معامله‌گر مشتقات و مشاور سرمایه‌گذاری

نیاز به مشاوره دارید؟
به اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند؛
تماس بگیرید ۸۸۳۹۵۸۷۴-۰۲۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “معاملات و استراتژی اختیار معامله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست