توضیحات
مقدمه
در اقتصاد مالی ابزار مشتقه به کلیه ابزارهای قابل معامله در بورس و خارج از بورس که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و غیره باشد، اطلاق می‌شود. علت نامگذاری «ابزارهای مشتقه» آن است که ارزش آنها مشتق از قیمت «دارایی پایه» آنها است. بازارهای جهانی ابزار مشتقه از ارکان اساسی سیستم‌های مالی و اقتصادی هستند. امروزه، از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک و کاهش عدم اطمینان نسبت به قیمت‌های آتی استفاده گسترده‌ای می‌شود. ابزارهای مشتقه با بهبود فرآیند کشف قیمت دارایی‌ها، در رشد اقتصادی و افزایش اثربخشی بازارها اثر چشمگیری دارند.
با توجه به کارکردهای گسترده ابزار مشتقه در مدیریت ریسک معاملات در بازارهای مالی و رونق استفاده از این ابزارها در سال‌های اخیر و نیاز جامعه سرمایه‌گذاری کشور به آشنایی صحیح و اصولی با کارکردها و کاربردهای این ابزار و همچنین لزوم ارائه آموزش‌های کاربردی و کمبود مدرس توانمند در حوزه آموزش مفاهیم و کارکردهای ابزار مشتقه، گروه مالی شریف با مشارکت شرکت مدیریت ریسک و صندوق‌های پوشش ریسک وگا (ونداد گستر آسمان) اقدام به طراحی «دوره جامع ابزار مشتقه با رویکرد تربیت مدرس» نموده است.
اهداف
آموزش جامع و کاربردی ابزار مشتقه
پرورش مدرسین توانمند و آشنا به دانش روز مباحث ابزار مشتقه
رشد و توسعه بازارهای مالی در حوزه ابزار مشتقه
مخاطبان
فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های مدیریت و اقتصاد
مدیران و کارشناسان فعال در حوزه بازار سرمایه و علاقه‌مند به تدریس مباحث مالی و سرمایه‌گذاری
دارندگان مدارک بینالمللی مالی و سرمایه‌گذاری از جمله CFA
دارندگان مدارک بازار سرمایه
عناوین دروس
| ردیف | عنوان | مدت |
|---|---|---|
| ۱ | دوره جامع آشنایی با ابزارهای مشتقه (Futures & Options) | ۲۱ ساعت |
| ۲ | منتورینگ و کارگاه عملی | ۶ ساعت |
| ۳ | اکسل پیشرفته با رویکرد مالی | ۱۲ ساعت |
| ۴ | فن بیان | ۶ ساعت |
| ۵ | شخصیت‌شناسی دانش‌پذیران | ۳ ساعت |
| ۶ | مجموع | ۴۸ ساعت |
سرفصل‌های درس آشنایی با ابزارهای مشتقه
مفاهیم ابتدایی ابزار مشتقه
بخش اول: قراردادهای آتی
- ترمینولوژی و مشخصات قراردادهای آتی
- نحوه انجام معاملات
- وجه تضمین قراردادهای آتی و مفاهیم آن
- روش‌های تسویه
- کارمزدها و جریمه‌ها
- ارزشیابی قراردادها
- استراتژی‌های مورد استفاد
بخش دوم: قراردادهای اختیار معامله
- مفاهیم ابتدایی ابزار مشتقه
- ترمینولوژی و مشخصات قراردادها
- ترمینولوژی
- نحوه انجام معاملات
- وجه تضمین و مفاهیم آن
- انواع اختیار از لحاظ ارزش
- انواع اختیار از لحاظ نوع اعمال
- روش‌های تسویه
- نحوه تخصیص دارایی در پایان دوره
- تعدیلات قرارداد اختیار
- کارمزدها و جریمه‌ها
- سود و زیان در سررسید
- نمودارهای تعادلی
- شیب نمودار
- سود و زیان در سررسید
- مدل‌های قیمت‌گذاری تیوریک
- عوامل موثر در ارزش اختیار
- قیمت‌گذاری BSM
- قیمت‌گذاری Binomial
- نوسان‌پذیری و احتمال
- نوسان‌پذیری واقعی
- نوسان‌پذیری ضمنی
- ریسک
- دلتا
- گاما
- تتا
- وگا
- رو
- استراتژی‌های ابتدایی
- خرید اختیار خرید
- فروش اختیار خرید
- خرید اختیار فروش
- فروش اختیار فروش
- اختیار خرید پوششی
- اختیار فروش محافظتی
مدرسین دوره
میلاد شریعتی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
CFA level I candidate
کارشناس‌ارشد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پردیس
حسین ساعی نیک
دکتری علوم اقتصادی (اقتصادسنجی) دانشگاه علامه طباطبایی
مدیرعامل شرکت تحلیل اندیش امین پایا (اولین شرکت اقتصاد داده محور)
حسان اعتمادی
کارشناسی‌ارشد اقتصاد رفتاری
از دانشکده تجارت راتمنس (تورنتو)
مدرس حوزه توسعه کسب کار
شامل مارکتینگ، فروش، مذاکره، طراحی کسب و کار
عماد خیاطی
دکتری اقتصاد
مدیرعامل شرکت اورنگ نسل تمدن
دانلود بروشورهای دوره
حامی دوره
مدیریت سرمایه وگا
این دوره با حمایت مادی و معنوی شرکت مدیریت ریسک و صندوق‌های پوشش ریسک وگا (ونداد گستر آسمان) برگزار خواهد شد. هزینه ثبت‌نام در این دوره ۳۷,۵۰۰,۰۰ ریال است که با حمایت شرکت وگا، شرکت‌کنندگان در دوره تنها ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخته کرده و مابقی هزینه دوره یعنی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط این شرکت پرداخت خواهد شد.
ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف
استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect
امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا ۱۰ روز پس از پایان دوره
پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی
امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن
امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی
اعطای گواهینامه معتبر
عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.