مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها

مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها

 

تاریخ دوره:
مدت دوره: 16 ساعت

مقدمه

امروزه ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یكی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانكداری تبدیل شده است. تأثیرات بالقوه‌ای كه این شاخه از ریسک می‌تواند بر عملكرد بانک‌ها و مؤسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است كه به ورشكستگی واحدهای مزبور می‌انجامد. این امر سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط، تلاش‌های گسترده‌ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند.

گروه مالی شریف در دوره
مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها
شما را در مسیر یادگیری این مهارت تخصصی یاری می‌نماید.

مخاطبان دوره

  • کارشناسان اعتبارات و ریسک کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

اهداف دوره

  • آشنایی با ریسک عملیاتی در بانک و دلایل اهمیت آن بر اساس تجربیات تاریخی
  • بررسی چارچوب و استانداردهای بین‌المللی در زمینه شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک عملیاتی (از جمله کمیته بال و سایر مؤسسات بین‌المللی)
  • شناخت روش‌های مختلف شناسایی ریسک عملیاتی
  • بررسی روش‌ها، ابزار و تکنیک‌های اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک عملیاتی
  • بررسی ساختار مورد نیاز جهت مدیریت ریسک عملیاتی و گزارش‌دهی آن

پیش‌نیاز دوره

  • تجربه کافی اشتغال در بانک حداقل 5 سال
  • آشنایی با مفاهیم آمار و احتمال
  • ترجیحاً اشتغال در واحدهای ستادی مرتبط (مدیریت ریسک، نظارت و بازرسی، تحقیقات، امور شعب، فناوری اطلاعات)
  • ترجیحاً توانایی تجزیه و تحلیل و مدلسازی

سرفصل‌های دوره

1-مقدمه

  • آشنایی با ریسک عملیاتی و تعریف آن در بانک
  • نگاهی به تاریخچه ریسک عملیـاتی و برخی از نمونه‌های تاریخی عمده در این خصوص
  • ابعاد مختلف ریسک عملیاتی در حوزه‌های عملیاتی بانک

2-ضوابط و مقررات اجرایی ریسک عملیاتی

  • الزامات و مقررات بین‌المللی
  • رهنمودهای کمیته بال و چارچوب بازل 2 (Basel II)

3-مبانی آمار و احتمال برای مدلسازی، محاسبات و شناخت شاخص‌های ریسک

  • متغیر تصادفی
  • نظریه احتمال
  • شاخص‌های ریسک عملیاتی
  • معرفی مدل ارزش در معرض خطر Value at Risk (VaR) و کاربرد آن در مدلسازی ریسک از جمله ریسک عملیاتی

4-چارچوب مدلسازی و محاسبه ریسک عملیاتی

  • چارچوب کمیته بال برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
  • تحلیل علت و معلول (Causality)
  • تحلیل شبکه بیزی (Bayesian Network Analysis)
  • تحلیل قابلیت اعتماد (Reliability Analysis)
  • مدل‌های بیمه‌ای (Actuarial Models)
  • تحلیل بقا (Survival Analysis)
  • تحلیل مقادیر فوق‌العاده (Extreme Value Analysis)
  • اطلاعات لازم جهت مدلسازی و اندازه‌گیری
  • نحوه گردآوری اطلاعات
  • اطلاعات ضرر و زیان (Loss Data)
  • بانک اطلاعات مشکلات و معضلات عملیاتی

5-کنترل و پوشش ریسک عملیاتی

  • چارچوب کنترل داخلی و استانداردهای بین‌المللی در این خصوص
  • تعیین واحدی مستقل برای شناسایی، اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک
  • کنترل ریسک عملیاتی و سیستم گزارش‌دهی
  • رهنمودهای کمیته بال برای کنترل ریسک عملیاتی
  • نحوه پوشش ریسک عملیاتی
  • بیمه خطرات ناشی از ریسک عملیاتی
  • ذخیره‌گیری و همچنین سرمایه اقتصادی (Economic Capital)
  • رهنمودهای کمیته بال برای پوشش ریسک عملیاتی

6-انجام بررسی موردی به عنوان یک پروژه در خصوص سنجش و مدلسازی ریسک عملیاتی (با توجه به شرایط و ظرفیت‌های حاضرین در دوره)

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین متخصصین و اساتید در ایران را داشته و دارد.

null

سید مرتضی ذكاوت

سوابق علمی
  • کارشناسی‌ارشد مدیریت علوم بانكی (بانكداری)
سوابق اجرایی
  • معاون پژوهشی، مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران
  • عضو کمیته عالی مدیریت ریسک
  • رئیس اداره مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران
  • عضو هیئت‌مؤسس شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران به نمایندگی از بانک توسعه صادرات ایران
  • عضو هیئت‌مدیره علی‌البدل بانک توسعه ونزوئلا
سوابق تدریس
  • دوره مدیریت ریسک اعتباری، مبتنی بر شناسایی، مدلسازی اندازه‌گیری، در بانک مرکزی ج.ا.ایران
  • دوره آموزشی تأمین مالی صادرات در بانک مرکزی ج.ا.ایران
  • دوره آموزش مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ج.ا.ایران
  • دوره مدیریت ریسک اعتباری در بانک تجارت، سپه و پست بانک
  • دوره مدیریت ریسک نقدینگی در بانک تجارت
  • دوره مدیریت ریسک در بانک رفاه
  • دوره آشنایی بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک‌های جهان در بانک توسعه صادرات ایران
  • آشنایی با مؤسسات اعتبارات صادراتی و بانک توسعه صادرات ایران
  • ارائه سمینارهای آموزشی در ارتباط مدیریت یکپارچه ریسک
  • ارائه سمینارهای آموزشی مدل ارزش در معرض خطر Value at Risk – VaR و کاربرد آن در مدیریت ریسک بازار

چگونگی ثبت‌نام

آیا می‌دانستید این دوره به صورت درون‌سازمانی هم برگزار می‌شود؟

میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ………. ریال – خالص (پس از کسر کلیه کسورات قانونی) می‌باشد.

نکته: ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبلغ ثبت‌نام اضافه می‌گردد.

جهت رزرو و ثبت‌نام در این دوره آموزشی با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید:  ۴ – ۶۶۰۸۶۷۷۱

شرایط انصراف و عودت وجه:

تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.

دانلود بروشورهای دوره

, , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
بازاریابی مدرن در صنعت بانک و بیمه
نوشتهٔ بعدی
مکانیزم انتشار اوراق مشارکت از طریق بورس

بورس چیست؟

بورس چیست؟ بورس یک بازار است؛ مانند سایر بازارها. در هر بازاری یک کالا یا خدمت خرید و فروش می‌کند. در بورس هم اوراق بهادار معامله می‌شوند. البته در بعضی…

سهام عدالت چیست؟

سهام عدالت چیست؟ این روزها، زمزمه سهام عدالت بیشتر از هر موقع دیگری به گوش می‌رسد. پس بهترین زمان است که به توضیح کلی چیستی آن و چگونگی عملکردش بپردازیم.…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

×

سلام!

برای ارتباط با ما از طریق واتساپ روی نام پشتیبان کلیک کنید و یا از طریق ایمیل info@irfinance.ir با ما در ارتباط باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟