مدلسازی مالی با استفاده از نرم‌افزار اکسل

(دوره آنلاین)

تاریخ دوره: از ۱۷ خرداد ۹۹ / روزهای زوج
مدت دوره: ۱۵ ساعت / ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مقدمه:

در سال‌های اخیر حوزه مالی رشد و توسعه چشمگیری داشته است. به طوری که در جنبه‌های مختلف به شکلی تخصصی تبدیل شده است. کاربرد فراوان مباحث مالی از یک سو و پیچیدگی مفاهیم و محاسبات مالی از سویی دیگر منجر شده تا بسیاری از این مباحث از جمله تشکیل پورتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک و برنامه‌ریزی مالی، شبیه‌سازی و آنالیز قیمت سهام و … را با استفاده از نرم‌افزار اکسل مدلسازی کنیم.

در دوره “مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل” شرکت‌کنندگان با مفاهیم مالی و فرمول‌های اولیه در اکسل آشنا می‌شوند. ضمن اینکه کلیه مدل‌های مالی و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در اکسل آموزش داده می‌شود و تحلیل‌های لازم صورت می‌گیرد.

در پایان این دوره آموزشی مخاطبان تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، محاسبات و تحلیل‌های مربوط به پروژه‌های اقتصادی، محاسبه ریسک سیستماتیک سهام بازار، شبیه‌سازی پارامترهای اقتصادی و مالی در کوتاه‌مدت را فرا خواهند گرفت.

کارشناسان مالی و حسابداری کلیه شرکت‌ها به ویژه:

• بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری؛
• شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛
• سازمان‌ها و مؤسسات دولتی؛
• سازمان بورس اوراق بهادار؛
• شرکت‌های مشاور مالی؛
• شرکت‌های تأمین سرمایه؛
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛
• شرکت‌های کارگزاری؛
• مشاوران مالی و اقتصادی؛
• شرکت‌های لیزینگ؛
• دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری؛
• سایر علاقمندان به مباحث مالی و سرمایه‌گذاری.

۱. مباحث کلی اکسل، توابع آماری و جست و جو در اکسل

• معرفی توابع مهم آمار توصیفی، Data Analysis و توابع شرطی (SUMIF, SUMIFS)
• معرفی ابزارهای جست و جو (vlookup, offset, index, match)
• طراحی داشبورد گزارش‌گیری از پایگاه داده مالی با استفاده از توابع جست و جو

۲. تحلیل توابع مالی در اکسل

• معرفی توابع مالی (PMT, IPMT, PPMT, CUMIPMT, CUMPRINC)
• تحلیل انواع تسهیلات بانکی و قسط‌بندی آنها
• بررسی روش‌های مستهلک کردن دارایی
• نرخ بهره ثابت و متغیر
• معرفی بازده موثر سالانه و بازده اسمی (EFFECT rate , NOMINAL rate)

۳. تحلیل حساسیت اقتصادی پروژه

• معرفی ابزارها و توابع مهم اقتصادی (NPV, IRR, MIRR, XNPV, XIRR)
• تحلیل نرخ بازده داخلی و ارزش خالص فعلی یک پروژه در شرایط ممکن
• تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی پروژه

۴. تحلیل حساسیت مدل‌های مالی

• ابزار goal seek و کاربرد آن در محاسبات مالی و نرخ IRR
• کاربرد data table در تحلیل ریسک و تحلیل تسهیلات بانکی
• تشکیل سناریو در طراحی و تحلیل پروژه‌های اقتصادی

۵. ابزار بهینه‌سازی Solver

• بودجه‌بندی سرمایه (Capital Budgeting)
• برنامه‌ریزی مالی در اکسل

۶. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)

• معرفی مدل رگرسیونی و نحوه محاسبه پارامترهای آن
• محاسبه ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های مختلف
• ترسیم خط SML

۷. شبیه‌سازی قیمت سهام در اکسل

• کاربرد شبیه‌سازی مونت‌کارلو در تعیین بهینه سود شرکت‌ها
• شبیه‌سازی قیمت سهام در اکسل
• شبیه‌سازی مونت کارلو

۸. پایگاه داده و ضبط ماکرو

• روش‌های توابع data base در گزارش‌گیری
• استفاده از ضبط ماکرو در پویاسازی گزارشات مالی
• ابزار Pivot Table

۹. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزار Solver

• معرفی آرایه‌ها در اکسل
• تئوری مارکوئیتز و روش پیاده‌سازی آن در اکسل
• مدلسازی و یافتن وزن‌های بهینه
• رسم مرز کارا مارکوئتز
• تحلیل سبد بهینه در وضعیت‌های مختلف (ریسک و بازده)

میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

شرایط انصراف و عودت وجه: