مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی و ریسک در صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر
تاریخ دوره:
مدت دوره: 24 ساعت
مقدمه
این روزها همه جا خبر از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان است و به تبع آن رشد روزافزون سرمایه‌گذاران حوزه جسورانه و دانش‌بنیان را شاهد هستیم. شاید تعداد شتابدهنده‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر ثبت‌شده و در حال ثبت در فرابورس ایران (VCT: Venture Capital Trust) و همچنین صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیربورسی (VCF: Venture Capital Funds) به میزانی رشد داشته است که نام اکثر آنها را به یاد نمی‌آوریم.
در کنار این‌ها اغلب شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری نیز شروع به سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC: Corporate Venture Capital) کرده‌اند. شاید این روند در اکثر نقاط جهان اقتصادی نیز یک روند طبیعی به حساب بیاید اما این نکته قابل توجه است و آن این است که در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاران دارای سرمایه تحت مدیریت (AUM: Asset Under Management) قابل توجهی هستند و متنوع‌سازی سبدهای دارایی خود را به بهترین نحو ممکن می‌توانند انجام دهند.
اما در کشور ما متوسط سرمایه در تعهد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها در مقابل مقادیر جهانی بسیار اندک است و نیازمند کنترل پویای ریسک پرتفوی جسورانه خود هستند. در این دوره کوشیده‌ایم که ابزارها و روش‌های اجرایی این مهم را برای شما فراهم آوریم.
[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#d0d0d0″ size=”4″]
گروه مالی شریف در دوره
مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی و ریسک در صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر
شما را در مسیر یادگیری این مهارت تخصصی یاری می‌نماید.[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#d0d0d0″ size=”4″]
مخاطبان دوره
- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
- مدیران و افراد کلیدی صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه
- مدیران و کارشناسان اقتصادی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ فناوری
- سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش و فرشتگان سرمایه‌گذاری حوزه فناوری
- مدیران و کارشناسان حوزه بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه
سرفصل‌های دوره
۱- سیاست‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری جسورانه
- تعیین ساختار سرمایه‌گذاری (صندوق، فرابورس یا خصوصی، دپارتمان شرکت)؛
- تعیین روش‌ها و اهداف خروج از صندوق؛
- تعیین حدود و محدوده سرمایه‌گذاری صندوق؛
- تعیین اهداف ریسک و بازده صندوق تشکیل ماتریس IRR؛
- عیین هدف ارزش محور سبد سرمایه‌گذاری؛
- انتخاب سبد سرمایه‌گذاری جسورانه.
۲- تشکیل سبد سرمایه‌گذرای جسورانه
- ریزکاوی کمی گزینه‌های سرمایه‌گذاری؛
- ارزشگذاری ریسک محور گزینه‌های سرمایه‌گذاری؛
- تعیین اهداف و KPI های کنترل سرمایه‌گذاری بر اساس ارزشگذاری ریسک محور.
۳- مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری جسورانه
- معرفی شاخص های عملکرد سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- ارزیابی ریسک و کنترل ریسک در دوره سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- کنترل پویای ریسک در دوره نگهداری سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- Hedging در سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- متوازن سازی سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- ارزیابی ارزش سبد سرمایه‌گذاری جسورانه.
۴- مطالعه موردی انتخاب یک گزینه در سبد سرمایه‌گذاری جسورانه
- غربالگری اولیه و غربالگری با توجه به سبد سرمایه‌گذاری؛
- آشنایی اولیه با مدلسازی مالی و ریسک در نرم‌افزار Risk@؛
- ارزشگذاری ریسک محور گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- تعیین اهداف دوره‌ای گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه؛
- Hedging در گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه.
انتظار می‌رود پس از پایان دوره مهارت‌های ذیل را کسب نمایید:
- توانایی سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری در صندوق (دیدگاه سبد محور، ساختار، اهداف ریسک و بازده و محدودیت‌ها)
- توانایی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با روش‌های انتخاب سبد سرمایه‌گذاری ریسک محور و بودجه‌ریزی ریسک
- توانایی ارزشگذاری و هدف‌گذاری ریسک‌محـور (Real Option Analysis and Simulation Methods) و ارزیـابی کمی در فرایند ریزکاوی (Due Diligence) گزینه‌ها
- توانایی مدلسازی مالی و ریسک به کمک نرم‌افزار @Risk
- توانایی متوازن‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در دوره سرمایه‌گذاری و در دوره نگهداری
- ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری بوسیله شاخص‌های ریسک و بازده
مدرس دوره
گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین متخصصین و اساتید در ایران را داشته و دارد.
امیررضا شفاعت
فارغ‌التحصیل ممتاز کارشناسی‌ارشد
مهندسی مالی پلی‌تکنیک تهران
کاندیدای سطح نهایی
آزمون تحلیلگر خبره مالی
CFA Level III Candidate
چگونگی ثبت‌نام
آیا می‌دانستید این دوره به صورت درون‌سازمانی هم برگزار می‌شود؟
میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
شرایط انصراف و عودت وجه:
تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.
دانلود بروشورهای دوره
نظرسنجی دوره قبل
- ضعیف
- متوسط
- خوب
- عالی
