مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها

• کارشناسان اعتبارات و ریسک کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

• آشنایی با ریسک عملیاتی در بانک و دلایل اهمیت آن بر اساس تجربیات تاریخی
• بررسی چارچوب و استانداردهای بین‌المللی در زمینه شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک عملیاتی (از جمله کمیته بال و سایر مؤسسات بین‌المللی)
• شناخت روش‌های مختلف شناسایی ریسک عملیاتی
• بررسی روش‌ها، ابزار و تکنیک‌های اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک عملیاتی
• بررسی ساختار مورد نیاز جهت مدیریت ریسک عملیاتی و گزارش‌دهی آن

• تجربه کافی اشتغال در بانک حداقل ۵ سال
• آشنایی با مفاهیم آمار و احتمال
• ترجیحاً اشتغال در واحدهای ستادی مرتبط (مدیریت ریسک، نظارت و بازرسی، تحقیقات، امور شعب، فناوری اطلاعات)
• ترجیحاً توانایی تجزیه و تحلیل و مدلسازی

۱-مقدمه

• آشنایی با ریسک عملیاتی و تعریف آن در بانک
• نگاهی به تاریخچه ریسک عملیـاتی و برخی از نمونه‌های تاریخی عمده در این خصوص
• ابعاد مختلف ریسک عملیاتی در حوزه‌های عملیاتی بانک

۲-ضوابط و مقررات اجرایی ریسک عملیاتی

• الزامات و مقررات بین‌المللی
• رهنمودهای کمیته بال و چارچوب بازل ۲ (Basel II)

۳-مبانی آمار و احتمال برای مدلسازی، محاسبات و شناخت شاخص‌های ریسک

• متغیر تصادفی
• نظریه احتمال
• شاخص‌های ریسک عملیاتی
• معرفی مدل ارزش در معرض خطر Value at Risk (VaR) و کاربرد آن در مدلسازی ریسک از جمله ریسک عملیاتی

۴-چارچوب مدلسازی و محاسبه ریسک عملیاتی

• چارچوب کمیته بال برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• تحلیل علت و معلول (Causality)
• تحلیل شبکه بیزی (Bayesian Network Analysis)
• تحلیل قابلیت اعتماد (Reliability Analysis)
• مدل‌های بیمه‌ای (Actuarial Models)
• تحلیل بقا (Survival Analysis)
• تحلیل مقادیر فوق‌العاده (Extreme Value Analysis)
• اطلاعات لازم جهت مدلسازی و اندازه‌گیری
• نحوه گردآوری اطلاعات
• اطلاعات ضرر و زیان (Loss Data)
• بانک اطلاعات مشکلات و معضلات عملیاتی

۵-کنترل و پوشش ریسک عملیاتی

• چارچوب کنترل داخلی و استانداردهای بین‌المللی در این خصوص
• تعیین واحدی مستقل برای شناسایی، اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک
• کنترل ریسک عملیاتی و سیستم گزارش‌دهی
• رهنمودهای کمیته بال برای کنترل ریسک عملیاتی
• نحوه پوشش ریسک عملیاتی
• بیمه خطرات ناشی از ریسک عملیاتی
• ذخیره‌گیری و همچنین سرمایه اقتصادی (Economic Capital)
• رهنمودهای کمیته بال برای پوشش ریسک عملیاتی

۶-انجام بررسی موردی به عنوان یک پروژه در خصوص سنجش و مدلسازی ریسک عملیاتی (با توجه به شرایط و ظرفیت‌های حاضرین در دوره)

سوابق علمی

• کارشناسی‌ارشد مدیریت علوم بانکی (بانکداری)

سوابق اجرایی

• معاون پژوهشی، مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران
• عضو کمیته عالی مدیریت ریسک
• رئیس اداره مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران
• عضو هیئت‌مؤسس شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران به نمایندگی از بانک توسعه صادرات ایران
• عضو هیئت‌مدیره علی‌البدل بانک توسعه ونزوئلا

سوابق تدریس

• دوره مدیریت ریسک اعتباری، مبتنی بر شناسایی، مدلسازی اندازه‌گیری، در بانک مرکزی ج.ا.ایران
• دوره آموزشی تأمین مالی صادرات در بانک مرکزی ج.ا.ایران
• دوره آموزش مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ج.ا.ایران
• دوره مدیریت ریسک اعتباری در بانک تجارت، سپه و پست بانک
• دوره مدیریت ریسک نقدینگی در بانک تجارت
• دوره مدیریت ریسک در بانک رفاه
• دوره آشنایی بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک‌های جهان در بانک توسعه صادرات ایران
• آشنایی با مؤسسات اعتبارات صادراتی و بانک توسعه صادرات ایران
• ارائه سمینارهای آموزشی در ارتباط مدیریت یکپارچه ریسک
• ارائه سمینارهای آموزشی مدل ارزش در معرض خطر Value at Risk – VaR و کاربرد آن در مدیریت ریسک بازار

میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ………. ریال – خالص (پس از کسر کلیه کسورات قانونی) می‌باشد.

نکته: ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبلغ ثبت‌نام اضافه می‌گردد.

جهت رزرو و ثبت‌نام در این دوره آموزشی با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید:  ۴ – ۶۶۰۸۶۷۷۱

شرایط انصراف و عودت وجه: