مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی

معامله گری الگوریتمی که به آن معامله گری خودکار نیز گفته می‌شود به نوعی معامله گری گفته می‌شود که در آن از برنامه‌نویسی کامپیوتری برای انجام معاملات طبق استراتژی و توضیحاتی که توسط خود معامله گر به آن داده شده برای انجام معامله استفاده می‌کند. این معامله‌ها می‌توانند با سرعتی که برای انسان غیرقابل اجرا است انجام ‌شود.

دستورات داده شده به برنامه بیشتر بر پایه تحلیل پارامترهای زمان، قیمت، کمیت و مدل‌های ریاضی است. جدا از سود سرشاری که این نوع معامله گری می‌تواند برای معامله‌گر داشته باشد، معامله گری الگوریتمی می‌تواند منجر به افزایش میزان نقدینگی در بازار شود و همچنین با از بین بردن عامل احساسات از معامله گری، انجام معاملات را پویا­تر و منظم‌­تر می‌نماید.

معاملات الگوریتمی در عمل چگونه کار می‌کند؟

• ۵۰ سهم از سهام ایکس را زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه رفت بخرید.

با استفاده از این دو دستور ساده، کامپیوتر به صورت خودکار بازار سهام را زیر نظر می‌گیرد و دستور خرید یا فروش را در زمان مناسب اعمال می‌کند. این اتفاق، معامله‌گر را از این که بازار را در تمام مدت زیر نظر بگیرد بی‌نیاز می‌کند چرا که سیستم معامله گری الگوریتمی این عمل را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

مزایای معامله گری الگوریتمی

• معامله‌ها در بهترین قیمت انجام می‌پذیرد؛
• قرار دادن و انجام معامله واضح و به سرعت انجام می‌شود؛
• قابلیت انجام معامله در بازار‌های مختلف وجود دارد؛
• از اشتباهات فردی در تحلیل‌ها جلوگیری می‌شود؛
• قابلیت تست گرفتن سیستم بر اساس اطلاعات گذشته در آن وجود دارد؛
• از رخ دادن اشتباهات انسانی بر پایه رفتار احساسی و روانشناسی جلوگیری می‌شود.

بیشتر معاملات الگوریتمی امروزه معامله با فرکانس بالا می‌باشند که توانایی انجام معاملات سریع در بازارهای مختلف بر اساس پارامتر‌های تصمیم‌گیری چندگانه را بر اساس دستورات برنامه‌ریزی شده دارا می‌باشند.

معاملات الگوریتمی در چه اشکال انجام می‌پذیرد؟

• سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت یا شرکت‌های طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه و … از معامله گری الگوریتمی برای خرید تعداد بالای برگ سهام زمانی که نمی‌خواهند بر قیمت سهام یا حجم سهام تأثیر گذارند استفاده می‌کنند.
• معامله‌گران کوتاه‌مدت، بازارسازها و … از حالت خودکار این نوع معامله گری سود می‌برند و علاوه بر آن معامله‌ گری الگوریتمی به ایجاد نقدینگی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.
• معامله‌ گری سیستماتیک و یا نظام‌مند معامله گران روند‌گرا و همچنین معامله‌گرانی که از سیستم خنثی در معاملات خود استفاده می‌کنند (این نوع معامله‌گران هنگام خرید یک پوزیشن فروش را هم برای معاملاتی که نسبت به هم وابستگی و یا هماهنگی دارند باز می‌کنند) از این روش استفاده کرده و آن را پر بازده و تأثیرگذار می‌دانند.