کاربرد نرم‌افزار Matlab در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی

 

تاریخ دوره: 
مدت دوره: مقدماتی 12 و پیشرفته 15 ساعت

آشنایی با نرم‌‌افزار Matlab | گروه مالی شریف | نرم‌افزار Matlab در مدیریت ریسک

مقدمه

با گسترش روزافزون ابزارهای مالی و پیچیده‌تر شدن عوامل تأثیرگذار بر بازارهای مالی نیاز به نوشتن مدل‌های تحلیلگری پیشرفته‌ای است که بتواند تا حد امکان وضعیت بازارها را تحلیل و اطلاعات مناسبی به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک سرمایه‌شان ارائه کند. یکی از قویترین و منعطف‌ترین نرم‌افزارهای موجود نرم‌افزار MATLAB می‌باشد.

MATLAB دارای یک بسته قدرتمند به نام SIMULINK است که علاوه بر استفاده از قدرت محاسباتی منحصر به فرد MATLAB دارای قابلیت‌های ارتباطی بسیار قدرتمندی است که به کاربر اجازه می‌دهد به راحتی از توانایی‌های محاسباتی بالا بهره‌مند شود و به طراحی و تغییر مدل‌ها بپردازد. در این کارگاه آموزشی سعی بر این است که در ۱۶ جلسه ۲ ساعته علاوه بر معرفی SIMULINK، برنامه‌نویسی جهت مدیریت سبد سهام بر اساس وضعیت بازار ایران نیز به شرکت‌کنندگان آموزش داده شود. حضور در این کارگاه به مدیران پورتفوی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود.

گروه مالی شریف در دوره
کاربرد نرم‌افزار Matlab در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی
شما را در مسیر یادگیری این مهارت تخصصی یاری می‌نماید.

مخاطبان دوره

کارشناسان و مدیرانِ پرتفوی و صندوق:

  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های کارگزاری
  • شرکت‌های تأمین سرمایه
  • شرکت‌های بیمه
  • شرکت‌های لیزینگ
  • بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
  • مشاوران مالی و اقتصادی
  • شرکت‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار

سرفصل‌های دوره

آموزش مقدماتی MATLAB

1-ماتریس و آرایه

  • ماتریس ها (مقدمه و عملیات ابتدایی)
  • متغیرها، اعداد، و عملگرها
  • کار با ماتریس ها و تغییرات
  • مباحث پیشرفته در ماتریس
  • نحوه نمایش اطلاعات

2-گرافیک

  • کلیاتی در مورد رسم نمودار
  • ویرایش نمودار
  • کار با نمودارها و تطبیق نمودارها
  • آماده سازی برای ارایه و تبدیل خروجی
  • توابع ابتدایی نمودارها
  • نمودارهای سه بعدی
  • نمودار به صورت شیء

3-برنامه نویسی

  • کنترل جریان برنامه
  • ساختارهای داده
  • توابع
  • برنامه نویسی شیء گرا

4-تجزیه تحلیل داده ها

  • پردازش اولیه داده ها
  • نمایش داده ها
  • مدل سازی داده ها (رگرسیون)

5-مقدمه ای بر GUI (واسط گرافیکی با کاربر)

6-استفاده از محیط و مدیریت فایل ها

مدیریت سبد دارایی با MATLAB

1-مقدمه

  • مروری بر ماتریس ها
  • مروری بر جبرخطی
  • مروری بر توابع

2-عملیات متداول در فاینانس

  • کار با تاریخ و تبدیل تاریخ
  • نمودارهای مالی
  • تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد
  • قیمت گذاری و محاسبه بازده برای دارایی های با بازده ثابت
  • تجزیه و تحلیل مشتقات مالی

3-تجزیه و تحلیل سبد دارایی

  • مقدمه
  • توابع بهینه سازی سبد
  • تشکیل سبد
  • انتخاب سبد و ریسک گریزی
  • تعریف محدودیت ها
  • بازده و خطای ردیابی
  • ریسک دارایی
  • ریسک سبد دارایی

4-بهینه سازی سبد سهام

  • تئوری بهینه سازی سبد
  • سبد به عنوان شیء
  • ایجاد شیء سبد
  • عملیات متداول بر روی شیء سبد
  • کار با بازده دارایی
  • تعریف محدودیت های سبد
  • اعتبار سنجی سبد
  • تخمین سبد کارآ
  • تخمین مرز کارآ
  • مثالی از تخصیص دارایی

5-اندازه گیری بازده

  • کلیات شاخص های اندازه گیری
  • نسبت شارپ
  • نسبت اطلاعات
  • خطای ردیابی
  • بازده تعدیل شده با ریسک
بررسی سری زمانی و تحلیل تکنیکال با MATLAB

1-رگرسیون

  • رگرسیون چند متغیره

2-سریهای زمانی

  • بررسی کلی
  • تشکیل سری زمانی
  • نمایش سریهای زمانی

3-استفاده از سریهای زمانی

  • مقدمه
  • کار با اشیاء سریهای زمانی
  • نمایش و مثال

4-کار با FTSTool

  • معرفی
  • بارگذاری داده
  • استفاده های کاربردی
  • استفاده از سایر ابزارهای سری زمانی

5-رابط گرافیکی سری های زمانی

6-تحلیل تکنیکال

  • معرفی
  • مثالها

7-یک مثال عملی از Back Testing با استفاده از MATLAB

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین متخصصین و اساتید در ایران را داشته و دارد.

null

REZA ZAND VAKIL

EDUCATION
  • Master of Science in Finance from Barcelona GSE” Barcelona, Spain – June 2008
  • Master of Business Administration from “Sharif University of Technology”(S.U.T.) – August 2005
  • Bachelor degree from “Sharif university of Technology” in Electrical engineering – September 2003
WORK EXPERIENCE
  • tratus Group Holding Company
  • Chief Financial Engineering Officer
  • Consultancy in Corporate Finance Issues of subordinate companies
  • Development of financial modeling software for construction projects Corporate Valuation
  • IBG (Investment Banking Group) Co
  • Development of corporate valuation & stock analysis software Credit Scoring project’s manager
  • Iran Renewable Energy Organization
  • Strategic planning analyst
SUMMARY OF QUALIFICATIONS
  • Language skills  /  English: Fluent, Spanish: Intermediate
  • Good knowledge of computer programming which ranges from Java and C/C++ Programming
  • Good experience in MATLAB Programming (Specially Simulink and Financial Toolboxes) and concepts like genetic algorithms
  • Analytical skills for modeling real world problems with computer tools

چگونگی ثبت‌نام

آیا می‌دانستید این دوره به صورت درون‌سازمانی هم برگزار می‌شود؟

میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ………. ریال – خالص (پس از کسر کلیه کسورات قانونی) می‌باشد.

نکته: ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبلغ ثبت‌نام اضافه می‌گردد.

شرایط انصراف و عودت وجه:

تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.

دانلود بروشورهای دوره

, , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق PMO
نوشتهٔ بعدی
اصول مذاکرات قراردادهای تجاری بین‌المللی

بورس چیست؟

بورس چیست؟ بورس یک بازار است؛ مانند سایر بازارها. در هر بازاری یک کالا یا خدمت خرید و فروش می‌کند. در بورس هم اوراق بهادار معامله می‌شوند. البته در بعضی…

سهام عدالت چیست؟

سهام عدالت چیست؟ این روزها، زمزمه سهام عدالت بیشتر از هر موقع دیگری به گوش می‌رسد. پس بهترین زمان است که به توضیح کلی چیستی آن و چگونگی عملکردش بپردازیم.…

2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

  • ایا این دوره در شهرستان شیراز برگزار می گردد ؟ یا اینکه به صورت انلاین در دست علاقه مندان قرار میگیرد ؟؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

×

سلام!

برای ارتباط با ما از طریق واتساپ روی نام پشتیبان کلیک کنید و یا از طریق ایمیل info@irfinance.ir با ما در ارتباط باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟