تماس با ما:    
 

مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی و ریسک در صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر

از ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ /  ۲۴ ساعت / چهارشنبه‌ها


    


معرفی دوره:

این روزها همه جا خبر از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان است و به تبع آن رشد روزافزون سرمایه‌گذاران حوزه جسورانه و دانش‌بنیان را شاهد هستیم. شاید تعداد شتابدهنده‌ها و صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر ثبت‌شده و درحال ثبت در فرابورس ایران (VCT: Venture Capital Trust) و همچنین صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر غیربورسی (VCF: Venture Capital Funds) به میزانی رشد داشته است که نام اکثر آنها را به یاد نمی‌آوریم.

در کنار اینها اغلب شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری نیز شروع به سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC: Corporate Venture Capital)  کرده‌اند. شاید این روند در اکثر نقاط جهان اقتصادی نیز یک روند طبیعی به حساب بیاید اما این نکته قابل توجه است و آن این است که در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاران دارای سرمایه تحت مدیریت (AUM: Asset Under Management) قابل توجهی هستند و متنوع‌سازی سبدهای دارایی خود را به بهترین نحو ممکن می‌توانند انجام دهند.

اما در کشور ما متوسط سرمایه در تعهد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها در مقابل مقادیر جهانی بسیار اندک است و نیازمند کنترل پویای ریسک پرتفوی جسورانه خود هستند. در این دوره کوشیده‌ایم که ابزارها و روش‌های اجرایی این مهم را برای شما فراهم آوریم.


مخاطبان:

  • سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
  • مدیران و افراد کلیدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه
  • مدیران و کارشناسان اقتصادی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ فناوری
  • سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش و فرشتگان سرمایه‌گذاری حوزه فناوری
  • مدیران و کارشناسان حوزه بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه

انتظار می‌رود پس از پایان دوره مهارت‌های ذیل را کسب نمایید:

  • توانایی سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری در صندوق (دیدگاه سبد محور، ساختار، اهداف ریسک و بازده و محدودیت‌ها)
  • توانایی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با روش‌های انتخاب سبد سرمایه‌گذاری ریسک محور و بودجه‌ریزی ریسک
  • توانایی ارزشگذاری و هدف‌گذاری ریسک‌محـور (Real Option Analysis and Simulation Methods) و ارزیـابی کمی در فرایند ریزکاوی (Due Diligence) گزینه‌ها
  • توانایی مدلسازی مالی و ریسک به کمک نرم‌افزار @Risk
  • توانایی متوازن‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در دوره سرمایه‌گذاری و در دوره نگهداری
  • ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری بوسیله شاخص‌های ریسک و بازده

مدرس دوره: امیررضا شفاعت

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل ممتاز کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی پلی‌تکنیک تهران

سوابق مدارک حرفه‌ای:

  • کاندیدای سطح نهایی آزمون تحلیلگر خبره مالی CFA Level III Candidate
  • کاندیدای سطح نهایی آزمون تحلیلگر خبره بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری
  • CAIA : Chartered Alternative Investment Analyst Level II Candidate

سرفصل‌ها:

۱- سیاست‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری جسورانه:

  • تعیین ساختار سرمایه‌گذاری (صندوق، فرابورس یا خصوصی، دپارتمان شرکت)؛
  • تعیین روش‌ها و اهداف خروج از صندوق؛
  • تعیین حدود و محدوده سرمایه‌گذاری صندوق؛
  • تعیین اهداف ریسک و بازده صندوق تشکیل ماتریس IRR؛
  • تعیین هدف ارزش محور سبد سرمایه‌گذاری؛
  • انتخاب سبد سرمایه‌گذاری جسورانه.

۲- تشکیل سبد سرمایه‌گذرای جسورانه:

  • ریزکاوی کمی گزینه‌های سرمایه‌گذاری؛
  • ارزشگذاری ریسک محور گزینه‌های سرمایه‌گذاری؛
  • تعیین اهداف و KPI های کنترل سرمایه‌گذاری بر اساس ارزشگذاری ریسک محور.

۳- مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری جسورانه:

  • معرفی شاخص های عملکرد سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • ارزیابی ریسک و کنترل ریسک در دوره سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • کنترل پویای ریسک در دوره نگهداری سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • Hedging در سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • متوازن سازی سبد سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • ارزیابی ارزش سبد سرمایه‌گذاری جسورانه.

۴- مطالعه موردی انتخاب یک گزینه در سبد سرمایه‌گذاری جسورانه:

  • غربالگری اولیه و غربالگری با توجه به سبد سرمایه‌گذاری؛
  • آشنایی اولیه با مدلسازی مالی و ریسک در نرم‌افزار Risk@؛
  • ارزشگذاری ریسک محور گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • تعیین اهداف دوره‌ای گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه؛
  • Hedging در گزینه سرمایه‌گذاری جسورانه.

میزان سرمایه‌گذاری: ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال  –  خالص (پس از کسر کلیه کسورات قانونی)

متقاضیان می‌توانند هزینه ثبت‌نام را به حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ نزد بانک ملت با شناسه واریز ۱۲۳۴۵/۰۱ به نام مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت‌نام، به دبیرخانه فکس نمایند.

تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱    نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱


شرایط انصراف و عودت وجه:

تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت‌نام و پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 1 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد

    تماس با ما

    تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

    کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶     تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱

    نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱

    عضویت در خبرنامه

    top
    کلیه حقوق این وب سایت برای گروه مالی و سرمایه گذاری شریف محفوظ است.