تماس با ما:    
 

آشنایی با نرم‌ افزار Matlab

کاربرد نرم‌افزار Matlab در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی


مقدمه:

با گسترش روزافزون ابزارهای مالی و پیچیده‌تر شدن عوامل تأثیرگذار بر بازارهای مالی نیاز به نوشتن مدل‌های تحلیلگری پیشرفته‌ای است که بتواند تا حد امکان وضعیت بازارها را تحلیل و اطلاعات مناسبی به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک سرمایه‌شان ارائه کند. یکی از قویترین و منعطف‌ترین نرم‌افزارهای موجود نرم‌افزار MATLAB می‌باشد.

MATLAB دارای یک بسته قدرتمند به نام SIMULINK است که علاوه بر استفاده از قدرت محاسباتی منحصر به فرد MATLAB دارای قابلیت‌های ارتباطی بسیار قدرتمندی است که به کاربر اجازه می‌دهد به راحتی از توانایی‌های محاسباتی بالا بهره‌مند شود و به طراحی و تغییر مدل‌ها بپردازد. در این کارگاه آموزشی سعی بر این است که در ۱۶ جلسه ۲ ساعته علاوه بر معرفی SIMULINK، برنامه‌نویسی جهت مدیریت سبد سهام بر اساس وضعیت بازار ایران نیز به شرکت‌کنندگان آموزش داده شود. حضور در این کارگاه به مدیران پورتفوی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود.


مخاطبان:

کارشناسان و مدیران پرتفوی و صندوق:

  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های کارگزاری
  • شرکت‌های تأمین سرمایه
  • شرکت‌های بیمه
  • شرکت‌های لیزینگ
  • بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
  • مشاوران مالی و اقتصادی
  • شرکت‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار

REZA ZAND VAKIL

RESUME

 

EDUCATION

Master of Science in Finance from Barcelona GSE” Barcelona, Spain – June 2008

Master of Business Administration from “Sharif University of Technology”(S.U.T.) – August 2005

Bachelor degree from “Sharif university of Technology” in Electrical engineering – September 2003

 

WORK EXPERIENCE

Stratus Group Holding Company
Chief Financial Engineering Officer
Consultancy in Corporate Finance Issues of subordinate companies
Development of financial modeling software for construction projects Corporate Valuation

IBG (Investment Banking Group) Co
Development of corporate valuation & stock analysis software Credit Scoring project’s manager
Iran Renewable Energy Organization
Strategic planning analyst

SUMMARY OF QUALIFICATIONS
Language skills
English: Fluent, Spanish: Intermediate
Good knowledge of computer programming which ranges from Java and C/C++ Programming
Good experience in MATLAB Programming (Specially Simulink and Financial Toolboxes) and concepts like genetic algorithms
Analytical skills for modeling real world problems with computer tools


سرفصل‌ها:

آموزش مقدماتی MATLAB
۱٫ ماتریس و آرایه

  • ماتریس ها (مقدمه و عملیات ابتدایی)
  • متغیرها، اعداد، و عملگرها
  • کار با ماتریس ها و تغییرات
  • مباحث پیشرفته در ماتریس
  • نحوه نمایش اطلاعات

۲٫ گرافیک

  • کلیاتی در مورد رسم نمودار
  • ویرایش نمودار
  • کار با نمودارها و تطبیق نمودارها
  • آماده سازی برای ارایه و تبدیل خروجی
  • توابع ابتدایی نمودارها
  • نمودارهای سه بعدی
  • نمودار به صورت شیء

۳٫ برنامه نویسی

  • کنترل جریان برنامه
  • ساختارهای داده
  • توابع
  • برنامه نویسی شیء گرا

۴٫ تجزیه تحلیل داده ها

  • پردازش اولیه داده ها
  • نمایش داده ها
  • مدل سازی داده ها (رگرسیون)

۵٫ مقدمه ای بر GUI (واسط گرافیکی با کاربر)

۶٫ استفاده از محیط و مدیریت فایل ها

 

مدیریت سبد دارایی با MATLAB
۱٫ مقدمه

  • مروری بر ماتریس ها
  • مروری بر جبرخطی
  • مروری بر توابع

۲٫ عملیات متداول در فاینانس

  • کار با تاریخ و تبدیل تاریخ
  • نمودارهای مالی
  • تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد
  • قیمت گذاری و محاسبه بازده برای دارایی های با بازده ثابت
  • تجزیه و تحلیل مشتقات مالی

۳٫ تجزیه و تحلیل سبد دارایی

  • مقدمه
  • توابع بهینه سازی سبد
  • تشکیل سبد
  • انتخاب سبد و ریسک گریزی
  • تعریف محدودیت ها
  • بازده و خطای ردیابی
  • ریسک دارایی
  • ریسک سبد دارایی

۴٫ بهینه سازی سبد سهام

  • تئوری بهینه سازی سبد
  • سبد به عنوان شیء
  • ایجاد شیء سبد
  • عملیات متداول بر روی شیء سبد
  • کار با بازده دارایی
  • تعریف محدودیت های سبد
  • اعتبار سنجی سبد
  • تخمین سبد کارآ
  • تخمین مرز کارآ
  • مثالی از تخصیص دارایی

۵٫ اندازه گیری بازده

  • کلیات شاخص های اندازه گیری
  • نسبت شارپ
  • نسبت اطلاعات
  • خطای ردیابی
  • بازده تعدیل شده با ریسک

 

بررسی سری زمانی و تحلیل تکنیکال با MATLAB
۱٫ رگرسیون

رگرسیون چند متغیره

۲٫ سریهای زمانی

  • بررسی کلی
  • تشکیل سری زمانی
  • نمایش سریهای زمانی

۳٫ استفاده از سریهای زمانی

  • مقدمه
  • کار با اشیاء سریهای زمانی
  • نمایش و مثال

۴٫ کار با FTSTool

  • معرفی
  • بارگذاری داده
  • استفاده های کاربردی
  • استفاده از سایر ابزارهای سری زمانی

۵٫ رابط گرافیکی سری های زمانی

۶٫ تحلیل تکنیکال

  • معرفی
  • مثالها

۷٫ یک مثال عملی از Back Testing با استفاده از MATLAB


نکته: همراه داشتن Laptop الزامیست.


میزان سرمایه گذاری:

مقدماتی: ……………….. ریال / ۱۲ ساعت
پیشرفته: ……………….. ریال / ۱۵ ساعت
هزینه شرکت در هر دو دوره ……………….. ریال

متقاضیان می‌توانند هزینه ثبت‌نام را به حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ نزد بانک ملت با شناسه واریز ۱۲۳۴۵/۰۱ به نام مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت‌نام، به دبیرخانه فکس نمایند.


شرایط انصراف و عودت وجه:

تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت‌نام و پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد

    تماس با ما

    تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

    کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶     تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱

    نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱

    عضویت در خبرنامه

    top
    کلیه حقوق این وب سایت برای گروه مالی و سرمایه گذاری شریف محفوظ است.