irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

بهمن 95 - اقتصاد سنجي با استفاده از نرم افزارهاي Eviews و Stata

نامه الکترونیک چاپ

اقتصاد سنجي با استفاده از

 نرم افزارهایEviews  و Stata (از مقدماتي تا پيشرفته)

بهمن 95 / روزهای زوج / 16:30 الی 20:30 /  40 ساعت معادل 10 جلسه 4 ساعته

brochure icon-2brochure icon-mbrochure icon-1

 register icon

با حمایت

mib logo png-s

مقدمه

سري زماني عبارت است از سري داده هايي كه ازمشاهده يك پديده در طول زمان بدست آمده اند. مثال هاي آن در اقتصاد (مانند قيمت سهام در روزهاي متوالي، صادرات در ماه هاي متوالي، متوسط درآمد در ماه هاي متوالي...) بازاريابي (تجزيه و تحليل ارقام فروش در هفته يا ماه هاي متوالي) جمعيت شناسي و كليه علوم مهندسي و...ديده مي شود. هدف از تجزيه و تحليل سري هاي زماني، كشف و شناسايي مدل احتمالي مولد داده و پيش بيني مقادير آينده است. همچنين با توجه به پايين بودن داده ها و کوتاهي طول دوره داده هاي مورد بررسي براي يک کشور، شرکت يا فرد ويژه، استفاده از داده هاي پنل يا تابلويي در مطالعات اقتصادسنجي گسترش قابل ملاحظه اي يافته است از داده هاي پنلي براي مواردي که مسائل را نمي توان صرفا به صورت سري زماني يا برش مقطعي بررسي کرد، استفاده مي شود. تلفيق داده هاي سري زماني با داده هاي مقطعي نه تنها مي تواند اطلاعات سودمندي را براي تخمين مدل هاي رگرسيوني فراهم آورد. بلکه بر مبناي نتايج بدست آمده مي توان توصيه هاي سياستگذاري درخور توجهي نيز بعمل آورد. در اين دوره، ابتدا مباحث مقدماتي و اصول اوليه به صورت تئوريک ارايه مي گردد و پس از معرفي نرم افزار، تکنیک هاي کاربردي جهت استفاده از سري هاي زماني در نرم افزار Eviews ارايه مي گردد. همچنين تلاش خواهد شد با رويکردي کاربردي، شرکت کنندگان با روش هاي تخمين الگوهاي پنل استاتيک و پويا در نرم افزارهاي Eviews و Stata آشنا شوند و در نهايت بتوانند مدل هاي پيشرفته پنل ديتا را در اين نرم افزارها اجرا نموده و مورد استفاده قرار دهند.

 

محتواي دوره

1. مقدمه‌اي بر اقتصاد سنجي و سنجي مالي

·           نظريه رگرسيون و معرفي روش حداقل مربعات در تخمين توابع (OLS)

 ·           اقتصادسنجي مالي و حوزه‌هاي کاربرد آن

 ·           ايجاد و مديريت فايل، ورود داده، محاسبات مقدماتي و آمار پايه در Eviews

 ·           خواندن از فايل‌هاي اکسل و دستورهاي Import   و Export

 ·           برآورد رگراسيون‌هاي ساده و چندگانه، تفسير نتايج و پيش‌بيني

 ·           تحليل کامل خروجي نرم‌افزار در مدل OLS  و بررسي معيارهاي خوبي برازش و خوبي مدل

 ·           آزمون محدوديت بر روي ضرايب

 ·           آزمون متغيرهاي حذف شده و اضافي

 ·           بررسي مشکل خودهمبستگي در مدل و رفع آن

 ·           بررسي مشکل واريانس ناهمساني در مدل و رفع آن

 ·           آزمون ثبات ساختاري

 ·           بررسي رابطه علي معلولي بين متغير‌ها و انجام آزمون عليت گرينجر

 ·           مقدمه‌اي بر برنامه‌نويسي در Eviews

 ·           کارگاه تجربي جهت مرور مطالب بخش اول

 2. سري‌هاي زماني تک متغيره خطي و کاربرد آن‌ها در پيش‌بيني

 ·           معرفي و تعريف داده‌هاي سري زماني و مدلهاي سري زماني

 ·           سري‌هاي زماني مدل‌هاي ARIMA، SARIMA  و ARFIMA

 ·           تجزيه سري‌هاي زماني عنصر غيرقابل مشاهده در سري‌هاي زماني و استخراج سيگنال

 ·           مانايي، ريشه واحد و آزمون آن

 ·           انتخاب مدل مناسب ARMA (P,Q) و آزمون‌هاي تشخيص

 ·           مدل‌هاي بازگشت به ميانگين، بازگشت به روند و گام تصادفي و کاربرد مالي: آزمون نسبت واريانس

 ·           کارگاه تجربي جهت مرور مطالب بخش دوم

 3. سري‌هاي زماني تک متغيره غيرخطي در بازارهاي مالي

 ·           مدل خود رگرسيو آستانه‌اي، دوخطي و انتقال هموار

 ·           مارتينگل‌ها، نوسان تصادفي، ديناميک غيرخطي و آشوب، و آزمون‌هاي روابط غيرخطي

 ·           تخمين مدل‌هاي غيرخطي در Eviews

 ·           آزمون‌هاي روابط غيرخطي

     4. تخمين سري‌هاي زماني چند متغيره و پيش‌بيني در بازارهاي مالي

 ·           مقدمه‌اي بر مدل‌هاي VARMA  و VAR

 ·           هم‌انباشتگي، هم‌انباشتگي چندگانه و هم‌انباشتگي غيرخطي و هم‌انباشتگي آستانه‌اي

 ·           کاربرد هم‌انباشتگي در پيش‌بيني قيمت‌هاي نقد با استفاده از قراردادهاي آتي کاربرد هم‌انباشتگي در تحليل پرتفو، هم‌انباشتگي آستانه‌اي و آربيتراژ، حباب و هم‌انباشتگي

 ·           پيش‌بيني سري‌هاي زماني چند منظوره

 ·           کارگاه تجربي جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم

 5. تخمين مدل‌هاي تک‌عاملي و چند عاملي

 ·           تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تحليل عاملي

 ·           تخمين مدل قيمت‌گذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي( CAPM)

 ·           تحليل عاملي در Eviews

 ·           تخمين دومرحله‌اي و تک‌مرحله‌اي (مبتني بر تحليل عاملي)

 6. مدل‌هاي نوسان شرطي و مدل‌سازي ريسک

 ·           مقدمه‌اي بر نوسان و ناهمساني واريانس شرطي (مدل‌هاي ARCH، GARCH)

 ·           تخمين مدل‌هاي نوسان شرطي با استفاده از Eviews

 ·           محاسبات مربوط به ارزش در معرض ريسکVaR 

 ·           روش‌هاي ناپارامتري به‌دست آوردن توابع چگالي بازده و VaR

 ·           مدل‌هاي نوسان شرطي چندمنظوره و روابط بين بازارهاي مالي

 ·           تخمين مدل‌هاي نوسان شرطي چند متغيره

 7. اقتصاد سنجي داده‌هاي پنل (Panel Data)

 ·           آشنايي با نحوه ورود داده‌هاي پنل در نرم افزار Eviews

 ·           تخمين الگوي اثرات ثابت در نرم افزار Eviews

 ·           تخمين الگوي اثرات تصادفي در نرم افزار Eviews

 ·           آزمونهاي F  ليمرو و هاسمن در نرم افزار Eviews

 ·           تخمين الگوهاي پنل پويا به روش گشتاورهاي تعميم يافته (Dynamic Panel) در نرم افزار Eviews

 ·           آزمون ريشه واحد در داده‌هاي پنل (Panel Unit Root) در نرم افزار Eviews

 8. اقتصاد سنجي داده‌هاي پنل (Panel Data) در Stata

 ·           آشنايي با نحوه ورود داده‌هاي پنل در نرم افزار Stata

 ·           تخمين الگوي اثرات ثابت در نرم افزار Stata

 ·           تخمين الگوي اثرات تصادفي در نرم افزار Stata

 ·           آزمونهاي F ليمرو هاسمن در نرم افزار Stata

 ·           تخمين الگوهاي پنل لوچيت و پنل پروبيت در Stata

  

مخاطبين دوره

·           دانشجويان رشته‌هاي مالي، علوم اقتصادي، مديريت و علوم اجتماعي

 ·           کارشناسان بانک‌ها و موسسات تحقيقاتي، شرکت هاي بيمه، شرکتهاي سرمايه گذاري و ...

 ·           کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌هاي علوم اقتصادي ، مالي، علوم مديريتي و علوم اجتماعي

 

ارائه دهنده:  مهدی بزرگی

·          کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شريف، 1384

·          مدرس دوره هاي اقتصاد سنجي گروه مالي شريف به مدت 5 سال

 

 هزينه ثبت نام: 6/900/000 ریال

نحوه ثبت نام:
متقاضیان می توانند هزینه ثبت نام را به حساب 6949619553 نزد بانک ملت با شناسه واریز 12345/01 به نام مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، به دبیرخانه فکس نمایند.

 

شرایط انصراف و عودت وجه

الف: تا 10 روز قبل از شروع دوره، با کسر 25% از مبلغ ثبت نام

 ب: پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.